ARMAモデル
自己相関構造は時系列モデル選択の重要な基準になります。しかしながらMAモデルでは同じ自己相関構造を持つモデル(パラメタ)が複数存在するため、その中からMAモデルを一つ選ぶ基準が必要です。この基準として反転可能性の議論がでてきます。本投稿ではMA…
ホワイトノイズとiid(independent and identically distributed:独立同分布)を混同してしまう事があります。本投稿ではこの2つを整理します。普段の分析ではホワイトノイズとiidをそこまで厳密に区別するケースは少ないと思います。理論を追っていて、前提…
時系列の勉強をしていると、後退オペレータ(Backshift Operator)というのが出てきます。このオペレータを使って時系列モデルを表現することで、簡潔で見通しの良い議論が可能になるようです。本投稿ではこれについて考察したいと思います。なお後退オペレ…