無粋な日々に

頭の中のメモ。分からないことを整理する

2020-08-12から1日間の記事一覧

時系列分析:MAモデルの反転可能性

自己相関構造は時系列モデル選択の重要な基準になります。しかしながらMAモデルでは同じ自己相関構造を持つモデル(パラメタ)が複数存在するため、その中からMAモデルを一つ選ぶ基準が必要です。この基準として反転可能性の議論がでてきます。本投稿ではMA…