ARモデルはシンプルな時系列モデルですが、自己共分散や自己相関はMAモデルほど簡素な表現はなく、Yule-Walker方程式のような連立方程式を解いていくのが一般的のようです。本投稿では2回に分けてARモデルの期待値、自己相関および定常性などの性質を整理し…